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详细内容 期货品种分析20201124 1.股指期货 截至收盘,上证指数跌0.34%,报3402.82 点,深证成指跌0.38%, 报13902.54 点,创业板指跌0.43%,报2674.80 点。 指数早盘下探回升,午后继续弱势盘整,煤炭、钢铁、稀土、油 气板块先后走高,新能源汽车、半导体等板块活跃,白酒股分化,染 料概念领跌,个股跌多涨少,涨停约50 家,炸板率较高,两市成交 额较昨日缩量,市场氛围一般。 盘面上看,原油期货午后大涨,油气采掘概念股尾盘快速走强, 中曼石油尾盘直线封板;顺周期板块早盘回调,午后煤炭、钢铁板块 拉升,云煤能源、西宁特钢盘中均一度封板,昨日走高的染料板块则 持续领跌,锦鸡股份、浙江龙盛跌超5%;白酒概念现明显分化,青 青稞酒逼近跌停,洋河股份午后则冲击涨停;半导体及元件板块全天 活跃,思瑞浦涨16%,四会富仕涨12%。 虽然指数前日突破重要阻力位(上证3380),但日线仍处于震 荡区间的上行边际,早盘市场承接短线获利回吐,小幅低开后全天于 前日波动区间内震荡运行,收盘三大股指均微跌,成交量略有缩减, 但仍维持11 月平均成交水平之上。短线上探3450 阻力位概况仍存, 策略上建议盘中逢高1/3 减仓多头头寸,自上周一以来的连续上涨面 临回调压力,市场可能回探3380 位置确定支撑有效。 2.原油 美国商品期货交易委员会(CFTC)公布今年4 月负油价调查结 果:基本面因素和技术问题在内的多种因素导致,包括油市供应过剩、 病毒导致需求减少、供需不确定性等,WTI 原油出现历史级价格波动。 有关新冠病毒疫苗试验令人鼓舞的最新报告令交易员预计需求 将出现复苏,与此同时,沙特阿拉伯证实,也门的胡塞叛军袭击了该 国北部吉达省的一个石油设施,美国制造业PMI 数据录得逾5 年最高 水平,暗示经济复苏势头强劲,也提振了油价的上涨动能。另外,市 场还在关注OPEC+将在11 月30 日至12 月1 日的会议。 国际油价保持连续强势上行,国内原油今日大涨近7%,收复10 月末的跌幅,盘中提示加仓多头头寸,部分仓位可做隔日短线头寸, 因连续上涨多日后,国际油价回调压力增加,国内原油可能跟随调整, 但中线维持震荡向多分析不变。 3.液化气 11 月23 日,华南炼厂出厂价报3200-3400 元/吨,广石化报 价3288 元/吨。华东炼厂出厂价主流成交在3000-3200 元/吨,其 中上海石化报3040 元/吨。华东进口主流成交价在3500-3800 元/ 吨,东华宁波3800 元/吨。山东炼厂现货报价2950-3100 元/吨, 青岛石化报3000 元/吨。华南12 月到岸成本预估:华南进口丙烷 到货成本为3281 元/吨,跌6 元/吨,丁烷到货成本为3426 元/ 吨,跌6 元/吨。 本周气温明显降低,现货市场今日炼厂和码头稳中小幅推涨,下 游存少量补货需求,叠加国际原油小幅上涨利好市场心态,当日期价 震荡偏强。 维持前日分析与策略不变。 4.甲醇 11 月23 日甲醇太仓低端现货稳中反弹至2220 元/吨,01 合 约升水太仓低端现货价格为70 左右,基差仍处于正常水平,而产区 现货涨跌互现:鲁南2070(-200)、河北1950(-260)、河南2040 (-200)、内蒙1800(-600)和西南2030(-150),产区低端对应 到盘面的低端价格暂稳至2180 元/吨(西南),目前基差回归到正 常,但产销窗口有所打开,产区价格稳中转弱,关注压力传导。 市场保持高位震荡,但振幅收窄,维持正在形成短线价格头部分 析,建议继续逢高平仓多头头寸,空头头寸暂不入场。 5.乙二醇 11 月23 日,乙二醇华东港口现货均价收在3810(+25)元/ 吨;美金船货价格收在492(+2)美元/吨;MEG 内外盘价差收在-123 (+11)元/吨;12 月下MEG 纸货成交均价在3850(+18)元/吨, MEG 现货与12 月下纸货价差收-40 元/吨。华东主港地区MEG 港口 库存约109.9 万吨,环比减少5.2 万吨。其中宁波8.5 万吨,减 少1.7 万吨;上海及常熟9.7 万吨,增加1.0 万吨;张家港56.7 万吨,减少4.6 万吨;太仓17.8 万吨,减少1.8 万吨;江阴及常 州17.2 万吨,增加1.9 万吨。 11 月20 日至11 月22 日,张家港某主流库区MEG 发货量在 33782 吨附近,太仓两主流库区MEG 发货量在19500 吨附近。 维持前日分析与策略不变。 6.橡胶 青岛保税区人民币泰混价格11800 元/吨,涨250;国产全乳老 胶13650 元/吨,涨300。保税区STR20 价格1620 美元/吨,涨40。 泰国政府力推五项扶助措施保障胶农收入。包括第2 阶段胶农 收入担保计划,预算拨款100 亿4200 万铢,同时还将通过其他4 个 项目对胶农予以补贴扶持,以增加胶农的收入,受益胶农超过180 万 人,种植橡胶面积超过1800 万莱。 目前橡胶利空因素有:1、当前处于东南亚产胶高峰时期,供应 预期充裕。而原材料的供应上量之后,以泰国为例的各胶种之间的原 料争夺放缓,各胶种产量释放,结构性矛盾消失或者说缓解。2、需 求端迎来阶段性的开工释放不足。一方面由于国内环保限制,另一方 面运力有限抑制出口订单输出。因此,边际上供增需减形成利空。3、 在回落过程中,原材料的支撑实际有限。原因在于原材料的价格波动 跟随橡胶期货。 走势印证分析,激进策略根据区间运行位置短线进出,今保守策 略维持空仓,等待市场短中线走势明朗。 7. PP/PE PE:现货主流低端价格8100(+200)元/吨,L2101 合约基差135 (-25)元/吨;11 月23 日石化PE+PP 早库65.0 万吨,较11 月 20 日上升10.0 万吨。 PP:华东拉丝主流成交价8950(+270)元/吨,PP2101 合约基 差121(-36)元/吨; 山东地区丙烯价格7230(+250)元/吨,粉料价格8400(+250) 粒粉价差450 元/吨,间歇法粉料利润670 元/吨;华东地区粉料价 格8500(+200)元/吨。 维持前日分析与策略不变。 8.螺纹钢 供应,螺纹钢周产量360 万吨,周环比降4 万吨。库存,螺 纹钢总库存721 万吨,周环比降72 万吨,降幅缩小。需求,螺纹 钢周表观消费432 万吨,周环比降33 万吨。螺纹钢周产量环比小 幅下降;表观消费环比下降较大;总体上供小于求,连续六周去 库存,库存较去年同期高242 万吨。 周一建筑钢材成交18.1 万吨,较前一日降2.7 万吨;现货 价格涨跌互现,现货成交回落;后市关注大范围降温后需求情况, 决定了去库存幅度。 市场形成短线头部震荡概率继续上升,盘中提示加仓少量空 头头寸,近目标位3880,后市跟踪这一位置是否形成有效支撑更 新策略。 9.沥青 11 月23 日,Bu2012 收于2332 元/吨,当日仓单152760 吨, 当日非期货公司空头7000 手;当日中石化华南上调沥青价格30 元 /吨,华东、东北和山东沥青现货2400,2290,2240 元/吨。 11 月18 日,隆众显示沥青炼厂整体开工率55.4%(环比+2.5%, 同比+12.8%),炼厂库存72.2 万吨(环比-1.2%,同比+6.5%),社 会库存60.64 万吨(环比-5%,同比+77%)。 今日市场继续强势上行,收盘站上2400 强阻力位,预计后市还 有反复,短线看多但建议波段操作。今日盘中提示加仓多头头寸,性 质为日内及隔日短线,2400 以上可套现。 10.铁矿石 24 日进口矿港口现货价格回落,PB 粉最新成交价为878 元/吨, 跌12 元/吨;金布巴粉最新成交价为845 元/吨,跌12 元/吨。全国 45 港进口铁矿库存为12751.40,较上周降26.3;日均疏港量322.33 增4.92(单位:万吨)。全国45 港(11/16-11/22)到港总量2306.6 万吨,环比减少127.2 万吨。 今日市场窄幅波动,日线形成短线头部震荡概率上升,建议继续 平仓多头头寸,大部仓位离场观望,等待市场短中线走势明朗。 11.lme 铜 疫苗研发虽然好消息频传,但疫情当下仍在蔓延, 欧元区11 月 制造业PMI 初值53.6,前值54.8,预期53.1。美元走高打压铜价, 伦铜收7209。 11 月23 日LME 铜库存减少1275 吨至156075 吨。上期所铜库存 45735 吨,减475 吨。 今日市场再度启动上行,盘中提示回补波段性多头头寸,同时加 仓趋势性多头头寸,维持长线看多分析,持有趋势性多头头寸不变, 保持较高水平仓位。 12.cbot 玉米 美国农业部(USDA)周一公布的每周作物生长报告显示,截至11 月15 日当周,美国玉米收割率为95%,前一周为91%,去年同期为 73%,五年均值为87%。 据外电11 月16 日消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)周一 公布的数据显示,截至11 月10 日当周,包括对冲基金在内的非商业 交易减持CBOT 玉米期货期权净多头头寸4,258 手,至299,382 手。 市场在前期高点未实现突破上涨,后市可能再度落入400-420 的 日线震荡区间,建议大部平仓多头头寸,密切注意回调412 位置支撑 有效,确认支撑有效性后调整头寸。
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